Definition · Begriff 15 von 25
Quadratische Optimierung (QP)
Optimierung mit quadratischer Zielfunktion und linearen Nebenbedingungen, eingesetzt für Varianz, Risiko und ausgewogene Abwägungen.
RechenbeispielDas Risiko verteilenEin Portfolio flexibler Anlagen hat eine erwartete Marge und eine Varianz. Der quadratische Term bestraft Pläne, die alles gleichzeitig auf einen Markt setzen.
In einfachen Worten
Die quadratische Optimierung erlaubt in der Zielfunktion quadrierte Terme und Produkte von Variablen. Das braucht es, um Varianz zu minimieren, kleinste Quadrate anzupassen oder große Abweichungen stärker zu bestrafen als kleine. Konvexe QPs lassen sich effizient lösen; nichtkonvexe sind NP-schwer.
Quadratische Optimierung, auf Ihre eigene Entscheidung angewandt.
Bringen Sie eine wiederkehrende Entscheidung ein. Ihre Planer sehen die Begriffe dieses Glossars, angewandt auf ihre eigenen Regeln und Daten.
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